Вестник НовГУ

Вестник НовГУ > 2016 > 4 (95) > Колногоров А.В., Лазутченко А.Н., Шиян Д.Н. Обобщение задачи об оптимизации параллельного управления в гауссовской случайной среде

Колногоров А.В., Лазутченко А.Н., Шиян Д.Н. Обобщение задачи об оптимизации параллельного управления в гауссовской случайной среде

УДК 519.865
К о л н о г о р о в А. В., Л а з у т ч е н к о А. Н., Ш и я н Д. Н. Обобщение задачи об оптимизации параллельного управления в гауссовской случайной среде // Вестн. Новг. гос. ун-та. Сер.: Технические науки. 2016. № 4 (95). С.50–52. Библиогр. 9 назв.

К л ю ч е в ы е с л о в а: управление в случайной среде, задача о двуруком бандите, минимаксный и байесовский подходы, основная теорема теории игр, параллельная обработка

Рассматривается управление в гауссовской случайной среде, если для управления имеются два альтернативных действия, которым соответствуют доходы с априори известными дисперсиями и неизвестными математическими ожиданиями. Требуется определить наиболее эффективное действие и обеспечить его преимущественное применение. Задача допускает приложение к управлению обработкой больших объемов данных. Получено интегро-разностное уравнение, позволяющее определить оптимальное управление и величину максимальных потерь.
-----------------------------------------------------------------------------
UDC 519.865
K o l n o g o r o v A. V., L a z u t c h e n k o A. N., S h i i a n D. N. Generalization of the problem of parallel control optimization in a Gaussian random environment // Vestnik NovSU. Issue: Engineering Sciences. 2016. № 4 (95). P.50–52. The reference list 9 items.

K e y w o r d s: control in a random environment, two-armed bandit problem, minimax and Bayesian approaches, main theorem of the theory of games, parallel processing

We consider control in a Gaussian random environment if there are two alternative actions corresponding to incomes with a priori known variances and unknown mathematical expectations. One should determine the most effective action and provide its preferable use. The results can be applied to control the processing of large amounts of data. We obtain an integro-differential equation for determination of the optimal control strategy and maximal losses.

Загрузить (468 КБ)